Сравнение USCI с CMDY
USCI (United States Commodity Index Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR) while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 25.44%.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
CMDY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.78% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 25.44% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Correlation
The correlation between USCI and CMDY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between USCI and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. CMDY — Ранг доходности на риск
USCI
CMDY
Сравнение USCI c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 14.50 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CMDY
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -31.19% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.73% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -10.08% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -26.56% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.97% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -13.14% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CMDY
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.04% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 14.20% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 16.06% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.80% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.63% | +1.22% |
Сравнение комиссий USCI и CMDY
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CMDY
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.28% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and CMDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (5.04%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, USCI leads with 19.28% vs 10.71% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USCI has performed better with a 19.28% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for USCI.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.28% for CMDY.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор