Сравнение USCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или VOO.
Основные характеристики
| USCI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 12.12% |
| Макс. просадка | -66.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.26% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между USCI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и VOO
С начала года, USCI показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и VOO
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и VOO
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и VOO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и VOO
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.