Сравнение USCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или VOO.
Корреляция
Корреляция между USCI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и VOO
Основные характеристики
USCI:
1.74
VOO:
2.21
USCI:
2.43
VOO:
2.92
USCI:
1.29
VOO:
1.41
USCI:
1.01
VOO:
3.34
USCI:
7.05
VOO:
14.07
USCI:
3.14%
VOO:
2.01%
USCI:
12.76%
VOO:
12.80%
USCI:
-66.41%
VOO:
-33.99%
USCI:
-5.25%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.52% соответственно.
USCI
4.83%
4.98%
13.00%
21.12%
13.77%
4.09%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и VOO
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCI и VOO
USCI
VOO
Сравнение USCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и VOO
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и VOO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и VOO
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.