Сравнение USCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.14% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и VOO
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USCI vs. VOO — Ранг доходности на риск
USCI
VOO
Сравнение USCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.55 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.31 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между USCI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и VOO
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и VOO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -33.99% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.98% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -24.52% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -33.99% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -5.55% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -3.72% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и VOO
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.34% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.47% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.11% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.82% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.99% | -2.21% |