Сравнение USCI с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
USCI и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или SDCI.
Основные характеристики
| USCI | SDCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | 13.09% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 8.45% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 14.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 2.45 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 13.09% |
| Макс. просадка | -66.41% | -45.79% |
| Текущая просадка | -13.26% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между USCI и SDCI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и SDCI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 12.51%, а SDCI немного выше – 13.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и SDCI
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и SDCI
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.07% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и SDCI
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и SDCI
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.