PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с SDCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 20.15%/yr for SDCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности USCI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 28.22%, а SDCI немного выше – 28.92%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-14.72%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between USCI and SDCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.94

The correlation between USCI and SDCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDMUSCI с IVV
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLCSDCI с GCC

Доходность на риск

USCI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCISDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.10

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.53

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

16.31

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок USCI и SDCI

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-45.79%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.04%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-11.96%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-18.55%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-11.58%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и SDCI

United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 4.51% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.61%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.15%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

18.46%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.08%

-1.23%

Сравнение комиссий USCI и SDCI

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и SDCI

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USCI and SDCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.15% vs 19.28% for USCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.15% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор