PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USCI (United States Commodity Index Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.89%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USCI charges 1.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USCI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.27% соответственно.

USCI

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
19.98%
С начала года
27.54%
1 год
35.13%
3 года*
19.29%
5 лет*
19.82%
10 лет*
8.89%
Всё время*
4.36%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

USCI

United States Commodity Index Fund
$1.34M$1.23M$1.80M

Сравнение доходности по годам USCI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		27.54%17.63%17.24%0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between USCI and SPY is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.28

The correlation between USCI and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с CCRVUSCI с VOOUSCI с GLDMUSCI с IVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USCI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USCI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.87

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.57

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

11.55

-1.53

USCI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и SPY

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-55.19%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.88%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-18.76%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-24.50%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-33.72%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.20%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-9.01%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.08%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и SPY

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.32%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.88%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.21%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.96%

-2.03%

Сравнение комиссий USCI и SPY

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и SPY

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (5.09%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 8.89% for USCI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for USCI.

USCI is categorized as Commodities, while SPY is S&P 500. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.09% for SPY.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор