Сравнение USCI с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
USCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или CCRV.
Основные характеристики
| USCI | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 0.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 0.20 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 14.43% |
| Макс. просадка | -66.41% | -24.81% |
| Текущая просадка | -13.26% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между USCI и CCRV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CCRV
С начала года, USCI показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и CCRV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CCRV
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CCRV
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CCRV
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.28%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.