PortfoliosLab logo
Сравнение USCI с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USCI и CCRV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности USCI и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
109.81%
87.90%
USCI
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCI:

1.03

CCRV:

0.23

Коэф-т Сортино

USCI:

1.49

CCRV:

0.42

Коэф-т Омега

USCI:

1.17

CCRV:

1.05

Коэф-т Кальмара

USCI:

0.56

CCRV:

0.26

Коэф-т Мартина

USCI:

4.11

CCRV:

0.68

Индекс Язвы

USCI:

3.15%

CCRV:

4.56%

Дневная вол-ть

USCI:

12.59%

CCRV:

13.72%

Макс. просадка

USCI:

-66.41%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

USCI:

-11.25%

CCRV:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 5.26%.


USCI

С начала года

15.12%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.11%

1 год

13.71%

5 лет

11.85%

10 лет

2.94%

CCRV

С начала года

5.26%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USCI и CCRV

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


График комиссии USCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USCI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.030.23
Коэффициент Сортино USCI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.490.42
Коэффициент Омега USCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.05
Коэффициент Кальмара USCI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.270.26
Коэффициент Мартина USCI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.110.68
USCI
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
0.23
USCI
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и CCRV

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.


TTM202320222021
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
4.45%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок USCI и CCRV

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.66%
-6.12%
USCI
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и CCRV

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92%
2.27%
USCI
CCRV