PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCI с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с CCRV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

USCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или CCRV.

Корреляция

Корреляция между USCI и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USCI и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCI:

1.08

CCRV:

-0.35

Коэф-т Сортино

USCI:

1.56

CCRV:

-0.33

Коэф-т Омега

USCI:

1.20

CCRV:

0.96

Коэф-т Кальмара

USCI:

0.86

CCRV:

-0.36

Коэф-т Мартина

USCI:

4.67

CCRV:

-0.84

Индекс Язвы

USCI:

3.62%

CCRV:

6.10%

Дневная вол-ть

USCI:

15.28%

CCRV:

16.19%

Макс. просадка

USCI:

-66.41%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

USCI:

-3.62%

CCRV:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.86%.

USCI

С начала года

8.28%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.15%

1 год

16.34%

5 лет

22.37%

10 лет

4.34%

CCRV

С начала года

-2.86%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCI и CCRV

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

USCI
United States Commodity Index Fund
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCI и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и CCRV

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

TTM2024202320222021
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.56%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок USCI и CCRV

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и CCRV

United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеют волатильность 5.05% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...