Сравнение USCI с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
USCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CCRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | 7.74% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Доходность по периодам
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и CCRV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Доходность на риск
USCI vs. CCRV — Ранг доходности на риск
USCI
CCRV
Сравнение USCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Корреляция
Корреляция между USCI и CCRV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CCRV
Ни USCI, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CCRV
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CCRV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | — | — |