Сравнение USCI с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
USCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или CCRV.
Основные характеристики
| USCI | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.12% | 8.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 20.37% |
| Дох-ть за 3 года | 14.91% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 14.19% |
| Макс. просадка | -66.41% | -24.81% |
| Current Drawdown | -15.88% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между USCI и CCRV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CCRV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 9.12%, а CCRV немного ниже – 8.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и CCRV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CCRV
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.67% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CCRV
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CCRV
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.