Сравнение USCI с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
USCI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -13.12% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и GLDM
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
USCI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
USCI
GLDM
Сравнение USCI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.25 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.04 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.09 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между USCI и GLDM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GLDM
Ни USCI, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и GLDM
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -21.63% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -19.14% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -20.92% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -13.19% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -6.04% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.16% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GLDM
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 11.01% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 24.07% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 27.57% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.65% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.77% | -0.99% |