Сравнение USCI с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
USCI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или GLDM.
Основные характеристики
| USCI | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.12% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 14.91% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 12.29% |
| Макс. просадка | -66.41% | -21.63% |
| Current Drawdown | -15.88% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между USCI и GLDM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GLDM
С начала года, USCI показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 15.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и GLDM
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GLDM
Ни USCI, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и GLDM
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GLDM
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.92%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.