Сравнение USCI с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
USCI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или GLDM.
Основные характеристики
| USCI | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | 24.30% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 30.82% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 11.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 12.92 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 14.64% |
| Макс. просадка | -66.41% | -21.63% |
| Текущая просадка | -13.26% | -7.93% |
Корреляция
Корреляция между USCI и GLDM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GLDM
С начала года, USCI показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 24.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и GLDM
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GLDM
Ни USCI, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и GLDM
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GLDM
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.28%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.