PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности USCI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-13.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between USCI and GLDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.31

The correlation between USCI and GLDM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с IVV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

USCI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.24

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.63

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.70

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

4.23

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.24

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.02

-0.72

Просадки

Сравнение просадок USCI и GLDM

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-21.63%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-19.14%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-19.14%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-20.92%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-17.65%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-6.22%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.69%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и GLDM

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.47%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

22.99%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

26.39%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

17.91%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.85%

-1.00%

Сравнение комиссий USCI и GLDM

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и GLDM

Ни USCI, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCI and GLDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, USCI leads with 19.28% vs 18.49% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 19.28% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

USCI and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USCI is categorized as Commodities, while GLDM is Gold. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.10% for GLDM.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор