Сравнение USCGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.14% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VOO
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USCGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USCGX
VOO
Сравнение USCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.31 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VOO
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VOO
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -33.99% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -24.52% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -33.99% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.55% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -3.72% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VOO
USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.47% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.11% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.99% | 0.00% |