PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с EFA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или EFA.

Корреляция

Корреляция между USCGX и EFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.03

EFA:

0.64

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.08

EFA:

1.00

Коэф-т Омега

USCGX:

1.01

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.03

EFA:

0.79

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.08

EFA:

2.36

Индекс Язвы

USCGX:

8.59%

EFA:

4.68%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.45%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

USCGX:

-8.61%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.64% соответственно.

USCGX

С начала года

5.57%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-0.55%

3 года

7.81%

5 лет

8.14%

10 лет

3.85%

EFA

С начала года

16.48%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

15.11%

1 год

11.25%

3 года

12.35%

5 лет

11.97%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий USCGX и EFA

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и EFA

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EFA в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		1.94%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.78%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и EFA

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и EFA

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...