PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.93% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с VEAUSCGX с USSPX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий USCGX и EFA

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

USCGX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.19

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

8.30

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между USCGX и EFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и EFA

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и EFA

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-61.04%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.42%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-29.53%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-34.19%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.67%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-12.00%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.01%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и EFA

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.51%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.21%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.74%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.32%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.20%

+0.79%