Сравнение USCGX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или EFA.
Корреляция
Корреляция между USCGX и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и EFA
Основные характеристики
USCGX:
0.33
EFA:
0.82
USCGX:
0.48
EFA:
1.20
USCGX:
1.08
EFA:
1.15
USCGX:
0.36
EFA:
1.05
USCGX:
1.02
EFA:
2.46
USCGX:
4.98%
EFA:
4.33%
USCGX:
15.49%
EFA:
12.99%
USCGX:
-60.52%
EFA:
-61.04%
USCGX:
-10.33%
EFA:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.38% соответственно.
USCGX
3.58%
4.33%
-3.28%
4.66%
4.35%
4.14%
EFA
6.51%
7.29%
3.80%
10.10%
6.08%
5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и EFA
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCGX и EFA
USCGX
EFA
Сравнение USCGX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и EFA
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EFA в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 1.98% | 2.05% | 1.08% | 0.99% | 1.32% | 1.09% | 1.53% | 1.66% | 0.94% | 1.46% | 1.13% | 1.54% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.04% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и EFA
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и EFA
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.