Сравнение USCGX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или EFA.
Основные характеристики
| USCGX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 7.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.43% | 17.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 6.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 9.25 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.78% |
| Макс. просадка | -60.52% | -61.04% |
| Текущая просадка | -3.27% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и EFA
С начала года, USCGX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.31% против 5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и EFA
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и EFA
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EFA в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.92% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.93% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и EFA
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и EFA
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.