Сравнение USCGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.69% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VTI
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USCGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USCGX
VTI
Сравнение USCGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.30 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VTI
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VTI
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -55.45% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.30% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -25.36% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -35.00% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.54% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -8.08% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VTI
USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.48% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.75% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.02% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.41% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.29% | -0.30% |