PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCGX с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCGX (USAA Capital Growth Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both funds - USCGX is a Global Equities fund managed by Victory, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, USCGX returned 11.51%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USCGX charges 1.09%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

USCGX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.50%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.12%
1 год
26.02%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.84%

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCGX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCGX
USAA Capital Growth Fund		10.01%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%7.50%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between USCGX and AVDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between USCGX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VTIUSCGX с VEAUSCGX с USSPX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

USCGX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.95

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.73

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.46

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

9.71

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.37

Просадки

Сравнение просадок USCGX и AVDE

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCGXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-36.99%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.48%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-13.46%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-28.73%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.76%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-6.17%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.90%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и AVDE

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 3.64%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCGXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.61%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.12%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.46%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.29%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.90%

-0.87%

Сравнение комиссий USCGX и AVDE

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и AVDE

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.90%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Часто задаваемые вопросы

USCGX and AVDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to USCGX (3.64%). In terms of maximum drawdown, USCGX dropped -63.08% vs AVDE's -36.99%.

USCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCGX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор