PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с AVDE

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или AVDE.

Корреляция

Корреляция между USCGX и AVDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USCGX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.29%
58.71%
USCGX
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.05

AVDE:

0.86

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.07

AVDE:

1.28

Коэф-т Омега

USCGX:

1.01

AVDE:

1.18

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.04

AVDE:

1.10

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.11

AVDE:

3.55

Индекс Язвы

USCGX:

8.16%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.41%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

USCGX:

-13.37%

AVDE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 12.47%.

USCGX

С начала года

0.08%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-1.97%

5 лет

7.49%

10 лет

3.44%

AVDE

С начала года

12.47%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

8.58%

1 год

13.38%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCGX и AVDE

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
График комиссии USCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USCGX: 1.09%
AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USCGX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USCGX: -0.05
AVDE: 0.86
Коэффициент Сортино USCGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USCGX: 0.07
AVDE: 1.28
Коэффициент Омега USCGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USCGX: 1.01
AVDE: 1.18
Коэффициент Кальмара USCGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USCGX: -0.04
AVDE: 1.10
Коэффициент Мартина USCGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
USCGX: -0.11
AVDE: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.86
USCGX
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и AVDE

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AVDE в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		2.04%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.93%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и AVDE

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.37%
0
USCGX
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и AVDE

USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 11.73% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
11.42%
USCGX
AVDE