Сравнение USCGX с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.07% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 7.50% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.22% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.22%.
USCGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 10.97%
AVDE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и AVDE
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
USCGX vs. AVDE — Ранг доходности на риск
USCGX
AVDE
Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.57 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 11.22 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и AVDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и AVDE
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности AVDE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 10.88% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.67% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и AVDE
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -36.99% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.48% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -28.73% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.03% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -6.27% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.94% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и AVDE
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.92%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.10% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.00% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.09% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.15% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.94% | -0.95% |