PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с AVDE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или AVDE.

Корреляция

Корреляция между USCGX и AVDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.04

AVDE:

0.84

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.11

AVDE:

1.31

Коэф-т Омега

USCGX:

1.02

AVDE:

1.18

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.01

AVDE:

1.12

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.03

AVDE:

3.62

Индекс Язвы

USCGX:

8.60%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.41%

AVDE:

17.19%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

USCGX:

-8.68%

AVDE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 17.73%.

USCGX

С начала года

5.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-0.77%

3 года

7.79%

5 лет

8.28%

10 лет

3.85%

AVDE

С начала года

17.73%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

16.05%

1 год

14.28%

3 года

12.37%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Avantis International Equity ETF

Сравнение комиссий USCGX и AVDE

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
AVDE
Avantis International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и AVDE

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AVDE в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		1.94%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.80%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и AVDE

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и AVDE

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...