PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с CIAOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с CIAOX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или CIAOX.

Корреляция

Корреляция между USCGX и CIAOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USCGX и CIAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.89%
123.96%
USCGX
CIAOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.05

CIAOX:

0.11

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.07

CIAOX:

0.29

Коэф-т Омега

USCGX:

1.01

CIAOX:

1.04

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.04

CIAOX:

0.10

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.11

CIAOX:

0.32

Индекс Язвы

USCGX:

8.16%

CIAOX:

7.38%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.41%

CIAOX:

20.66%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

CIAOX:

-66.49%

Текущая просадка

USCGX:

-13.37%

CIAOX:

-14.21%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у CIAOX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям CIAOX по среднегодовой доходности: 3.44% против 5.78% соответственно.

USCGX

С начала года

0.08%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-1.97%

5 лет

7.49%

10 лет

3.44%

CIAOX

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-10.52%

1 год

0.87%

5 лет

9.05%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCGX и CIAOX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CIAOX в 1.01%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
График комиссии USCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USCGX: 1.09%
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
График комиссии CIAOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIAOX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и CIAOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CIAOX
Ранг риск-скорректированной доходности CIAOX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c CIAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USCGX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USCGX: -0.05
CIAOX: 0.11
Коэффициент Сортино USCGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USCGX: 0.07
CIAOX: 0.29
Коэффициент Омега USCGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USCGX: 1.01
CIAOX: 1.04
Коэффициент Кальмара USCGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USCGX: -0.04
CIAOX: 0.10
Коэффициент Мартина USCGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
USCGX: -0.11
CIAOX: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CIAOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и CIAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.11
USCGX
CIAOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и CIAOX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CIAOX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		2.04%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		0.84%0.80%0.42%0.02%0.00%0.11%0.28%0.20%0.19%0.22%0.60%1.07%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и CIAOX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что меньше максимальной просадки CIAOX в -66.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и CIAOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.37%
-14.21%
USCGX
CIAOX

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и CIAOX

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 11.73%, в то время как у Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
13.57%
USCGX
CIAOX