Сравнение USCGX с CIAOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или CIAOX.
Основные характеристики
| USCGX | CIAOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 21.54% |
| Дох-ть за 1 год | 27.43% | 32.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 16.69 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.48% |
| Макс. просадка | -60.52% | -66.49% |
| Текущая просадка | -3.27% | -2.72% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и CIAOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и CIAOX
С начала года, USCGX показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у CIAOX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям CIAOX по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и CIAOX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CIAOX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c CIAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и CIAOX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CIAOX в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.92% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 0.35% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 3.79% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% | 10.64% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и CIAOX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что меньше максимальной просадки CIAOX в -66.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и CIAOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и CIAOX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 2.75%, в то время как у Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.