Сравнение USCGX с CIAOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и CIAOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и CIAOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -6.30% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у CIAOX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям CIAOX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.38% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
CIAOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и CIAOX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CIAOX в 1.01%.
Доходность на риск
USCGX vs. CIAOX — Ранг доходности на риск
USCGX
CIAOX
Сравнение USCGX c CIAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Capital Advisors Growth Fund (CIAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | CIAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.22 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 4.66 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | CIAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и CIAOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и CIAOX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности CIAOX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.59% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и CIAOX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки CIAOX в -66.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и CIAOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | CIAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -66.49% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.74% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -24.22% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -28.96% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -9.17% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -22.10% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.13% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и CIAOX
USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | CIAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.45% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.51% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.26% | +0.73% |