Сравнение USCGX с USNQX
USCGX (USAA Capital Growth Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - USCGX is a Global Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USCGX returned 11.84%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USCGX charges 1.09%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 11.84% против 21.64% соответственно.
USCGX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.84%
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам USCGX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 10.01% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between USCGX and USNQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | 0.82 |
The correlation between USCGX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USCGX
USNQX
Сравнение USCGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.45 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 13.21 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и USNQX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -76.24% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.07% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -22.88% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -36.95% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -36.95% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.29% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -26.75% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.15% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 3.64%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.53% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.19% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 16.09% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.90% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.66% | -4.63% |
Сравнение комиссий USCGX и USNQX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и USNQX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности USNQX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 9.90% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
USCGX and USNQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNQX has higher volatility (4.53%) compared to USCGX (3.64%). In terms of maximum drawdown, USCGX dropped -63.08% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCGX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор