Сравнение USCGX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.07% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.97% против 18.70% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 10.97%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и USNQX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
USCGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USCGX
USNQX
Сравнение USCGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.64 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.96 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.18 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и USNQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и USNQX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 10.88% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и USNQX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -76.24% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.07% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -36.95% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -36.95% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.98% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -26.92% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.48% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.92%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.65% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.95% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 22.78% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.91% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.61% | -4.62% |