Сравнение USCGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Invesco QQQ (QQQ).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или QQQ.
Основные характеристики
| USCGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 27.43% | 33.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 17.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 17.30% |
| Макс. просадка | -60.52% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.27% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и QQQ
С начала года, USCGX показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.31% против 17.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и QQQ
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и QQQ
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.92% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и QQQ
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и QQQ
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.