PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Invesco QQQ (QQQ).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между USCGX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.06

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.00

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

USCGX:

1.00

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.08

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.21

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

USCGX:

8.65%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.44%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

USCGX:

-9.64%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.74% против 17.56% соответственно.

USCGX

С начала года

4.38%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-1.16%

3 года

6.79%

5 лет

8.07%

10 лет

3.74%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.94%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий USCGX и QQQ

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и QQQ

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		1.96%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и QQQ

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и QQQ

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 3.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...