Сравнение USCGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или VEA.
Основные характеристики
| USCGX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 27.43% | 17.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 9.58 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 13.00% |
| Макс. просадка | -60.52% | -60.70% |
| Текущая просадка | -3.27% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VEA
С начала года, USCGX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.31% против 5.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VEA
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VEA
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.92% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VEA
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VEA
USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 2.75% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.