PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCGX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с VEA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или VEA.

Корреляция

Корреляция между USCGX и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCGX:

-0.04

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

USCGX:

0.11

VEA:

1.09

Коэф-т Омега

USCGX:

1.02

VEA:

1.15

Коэф-т Кальмара

USCGX:

-0.01

VEA:

0.88

Коэф-т Мартина

USCGX:

-0.03

VEA:

2.67

Индекс Язвы

USCGX:

8.60%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

USCGX:

19.41%

VEA:

17.24%

Макс. просадка

USCGX:

-60.52%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

USCGX:

-8.68%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.86% соответственно.

USCGX

С начала года

5.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-0.77%

3 года

7.79%

5 лет

8.28%

10 лет

3.85%

VEA

С начала года

15.97%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

14.17%

1 год

11.44%

3 года

11.36%

5 лет

12.19%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий USCGX и VEA

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCGX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCGX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и VEA

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VEA в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCGX
USAA Capital Growth Fund		1.94%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.83%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и VEA

Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и VEA

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...