PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.55% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с USSPX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий USCGX и VEA

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

USCGX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.81

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.77

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.77

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между USCGX и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и VEA

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и VEA

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-60.68%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.63%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-29.71%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.73%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.20%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-13.39%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.99%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и VEA

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.92%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.68%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.67%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.30%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.26%

+0.73%