Сравнение USCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 1.71% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.19% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 9.01%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и VOO
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USCAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USCAX
VOO
Сравнение USCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.13 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и VOO
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.40% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и VOO
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -33.99% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -24.52% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -33.99% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.29% | -5.44% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -3.72% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.57% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и VOO
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.27% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.46% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.11% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 16.81% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 17.98% | +10.86% |