Сравнение USCAX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 1.71% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
USAAX USAA Growth Fund | -9.86% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.11% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 9.01%
USAAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и USAAX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USCAX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USCAX
USAAX
Сравнение USCAX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.42 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и USAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и USAAX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности USAAX в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.40% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.78% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и USAAX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -66.79% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -16.92% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -41.75% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.75% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.29% | -12.93% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -18.87% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.94% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и USAAX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth Fund (USAAX) имеют волатильность 6.68% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.94% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.50% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.64% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 24.01% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 22.05% | +6.79% |