Сравнение USCAX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.38% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и WEMMX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
USCAX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
USCAX
WEMMX
Сравнение USCAX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.98 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.32 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.31 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и WEMMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и WEMMX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и WEMMX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -42.48% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.39% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -27.11% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.73% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -6.26% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -6.65% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и WEMMX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.16% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.38% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 20.04% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 18.89% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 20.36% | +8.48% |