PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.62% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий USCAX и AZBIX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

USCAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.82

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между USCAX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и AZBIX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и AZBIX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-40.80%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.76%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-29.85%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-40.80%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-5.35%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-7.80%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.19%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и AZBIX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.23%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

19.97%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

20.54%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.31%

+7.53%