Сравнение USCAX с USAUX

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USCAX и USAUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USAUX в 4.83%

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USAUX.

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.