PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.69% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с AZBIXUSCAX с DFISX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий USCAX и TNVIX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

USCAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.02

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.12

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.98

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между USCAX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и TNVIX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и TNVIX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-42.75%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.34%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-25.61%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-42.75%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-7.12%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-6.27%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и TNVIX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.75% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.89%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.74%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

19.78%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.08%

+7.76%