PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.57% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с USAUXUSCAX с TNVIXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMXUSCAX с AZBIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий USCAX и HASCX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USCAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.48

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между USCAX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и HASCX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и HASCX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-58.90%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.64%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-28.34%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-42.15%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-7.10%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-8.18%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и HASCX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.91%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.39%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.62%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

20.68%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

22.82%

+6.02%