Сравнение USCAX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.92% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и RIVSX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
USCAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
USCAX
RIVSX
Сравнение USCAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.50 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и RIVSX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и RIVSX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -60.61% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.41% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -25.75% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.45% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -6.56% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.57% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.27% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и RIVSX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.82% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 22.52% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 20.37% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 21.88% | +6.96% |