PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.54% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с AZBIX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USCAX и USBLX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USCAX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.14

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.49

Корреляция

Корреляция между USCAX и USBLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и USBLX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и USBLX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-33.49%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-7.48%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-20.51%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-21.93%

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-3.82%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-4.31%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.53%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и USBLX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.86%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

4.78%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

8.47%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

8.63%

+24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

9.06%

+19.78%