Сравнение USCAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | -2.08% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.50% соответственно.
USCAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.59%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и SWSSX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
USCAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
USCAX
SWSSX
Сравнение USCAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.02 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и SWSSX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.69% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и SWSSX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -60.34% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -31.93% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.81% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -11.00% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.78% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.68% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и SWSSX
Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 5.86%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.59% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 14.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 23.11% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 22.57% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 24.03% | +4.80% |