Сравнение USBOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VOO.
Основные характеристики
| USBOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.19% |
| Макс. просадка | -71.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VOO
С начала года, USBOX показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VOO
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VOO
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VOO
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VOO
Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.43% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.