Сравнение USBOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USBOX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VOO
Основные характеристики
USBOX:
0.85
VOO:
2.25
USBOX:
1.09
VOO:
2.98
USBOX:
1.18
VOO:
1.42
USBOX:
0.69
VOO:
3.31
USBOX:
5.49
VOO:
14.77
USBOX:
2.17%
VOO:
1.90%
USBOX:
14.04%
VOO:
12.46%
USBOX:
-72.83%
VOO:
-33.99%
USBOX:
-10.73%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.11% против 13.08% соответственно.
USBOX
9.64%
-8.15%
-4.27%
10.17%
5.10%
3.11%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VOO
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VOO
USBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.00% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VOO
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VOO
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.