Сравнение USBOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USBOX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VOO
Основные характеристики
USBOX:
-0.23
VOO:
0.32
USBOX:
-0.19
VOO:
0.57
USBOX:
0.97
VOO:
1.08
USBOX:
-0.20
VOO:
0.32
USBOX:
-0.64
VOO:
1.42
USBOX:
6.26%
VOO:
4.19%
USBOX:
17.36%
VOO:
18.73%
USBOX:
-72.83%
VOO:
-33.99%
USBOX:
-16.71%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.61% соответственно.
USBOX
-6.10%
-6.18%
-15.37%
-2.93%
5.67%
2.30%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VOO
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и VOO
USBOX
VOO
Сравнение USBOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VOO
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.18% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VOO
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VOO
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 10.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.