Сравнение USBOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VOO.
Основные характеристики
| USBOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 28.55% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 11.24% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.87% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 12.63% |
| Макс. просадка | -71.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBOX показывает доходность 18.98%, а VOO немного выше – 19.30%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VOO
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VOO
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.67% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VOO
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VOO
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.