PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VOO.

Корреляция

Корреляция между USBOX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBOX:

0.40

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

USBOX:

0.72

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

USBOX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USBOX:

0.44

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

USBOX:

1.72

VOO:

2.18

Индекс Язвы

USBOX:

3.98%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

USBOX:

15.76%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

USBOX:

-71.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USBOX:

-6.53%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.42% соответственно.

USBOX

С начала года

-0.62%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.92%

5 лет

15.73%

10 лет

13.14%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBOX и VOO

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VOO

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBOX
Pear Tree Quality Fund		0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VOO

Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VOO

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...