Сравнение USBOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между USBOX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и SPY
Основные характеристики
USBOX:
0.72
SPY:
2.03
USBOX:
0.95
SPY:
2.71
USBOX:
1.15
SPY:
1.38
USBOX:
0.58
SPY:
3.02
USBOX:
5.25
SPY:
13.49
USBOX:
1.94%
SPY:
1.88%
USBOX:
14.13%
SPY:
12.48%
USBOX:
-72.83%
SPY:
-55.19%
USBOX:
-11.28%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.94% соответственно.
USBOX
8.96%
-8.20%
-4.54%
9.54%
5.02%
3.13%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и SPY
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и SPY
USBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.00% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и SPY
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и SPY
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.