PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USBOX returned 13.74%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.49% соответственно.

USBOX

1 день
-0.33%
1 месяц
4.04%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.32%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.74%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		5.23%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between USBOX and SPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.92

The correlation between USBOX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLXUSBOX с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USBOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.38

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.16

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

14.72

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок USBOX и SPY

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-55.19%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.88%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-18.76%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-24.50%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-33.72%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-9.05%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.91%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и SPY

Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.81% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.90%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.83%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.05%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.94%

-0.79%

Сравнение комиссий USBOX и SPY

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и SPY

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.72%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.72%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to USBOX (2.81%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор