Сравнение USBOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между USBOX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и SPY
Основные характеристики
USBOX:
0.55
SPY:
1.81
USBOX:
0.75
SPY:
2.43
USBOX:
1.12
SPY:
1.33
USBOX:
0.67
SPY:
2.74
USBOX:
1.98
SPY:
11.36
USBOX:
3.89%
SPY:
2.03%
USBOX:
13.96%
SPY:
12.74%
USBOX:
-72.83%
SPY:
-55.19%
USBOX:
-6.56%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.56% против 13.17% соответственно.
USBOX
5.34%
5.48%
-0.05%
7.42%
5.17%
3.56%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и SPY
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и SPY
USBOX
SPY
Сравнение USBOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и SPY
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.16% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и SPY
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и SPY
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.