PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.06% соответственно.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLXUSBOX с EQWL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий USBOX и SPY

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

USBOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.53

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.27

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между USBOX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и SPY

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и SPY

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-55.19%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.05%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-24.50%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-33.72%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.53%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-9.09%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.54%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и SPY

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.35%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.50%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.06%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.06%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.92%

-0.81%