Сравнение USBOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или SPY.
Основные характеристики
| USBOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.82% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.82% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.33% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.55 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.18% |
| Макс. просадка | -72.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и SPY
С начала года, USBOX показывает доходность 20.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.27% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и SPY
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и SPY
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.29% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и SPY
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и SPY
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.