PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USBOX с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USBOX и EQWL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности USBOX и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.98%
471.27%
USBOX
EQWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBOX:

0.85

EQWL:

2.02

Коэф-т Сортино

USBOX:

1.09

EQWL:

2.82

Коэф-т Омега

USBOX:

1.18

EQWL:

1.37

Коэф-т Кальмара

USBOX:

0.69

EQWL:

3.92

Коэф-т Мартина

USBOX:

5.49

EQWL:

12.66

Индекс Язвы

USBOX:

2.17%

EQWL:

1.68%

Дневная вол-ть

USBOX:

14.04%

EQWL:

10.51%

Макс. просадка

USBOX:

-72.83%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

USBOX:

-10.73%

EQWL:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.23% соответственно.


USBOX

С начала года

9.64%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.17%

5 лет

5.10%

10 лет

3.11%

EQWL

С начала года

18.99%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

9.27%

1 год

20.04%

5 лет

12.98%

10 лет

12.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USBOX и EQWL

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


USBOX
Pear Tree Quality Fund
График комиссии USBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USBOX c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USBOX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.852.02
Коэффициент Сортино USBOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.092.82
Коэффициент Омега USBOX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.37
Коэффициент Кальмара USBOX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.693.92
Коэффициент Мартина USBOX, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.4912.66
USBOX
EQWL

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
2.02
USBOX
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и EQWL

USBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USBOX
Pear Tree Quality Fund
0.00%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%1.04%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.39%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и EQWL

Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.73%
-4.71%
USBOX
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и EQWL

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.86%
3.40%
USBOX
EQWL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab