Сравнение USBOX с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или EQWL.
Основные характеристики
| USBOX | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 18.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 30.49% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 22.82 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 10.44% |
| Макс. просадка | -71.83% | -49.36% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и EQWL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и EQWL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBOX показывает доходность 18.16%, а EQWL немного выше – 18.21%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции EQWL по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и EQWL
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и EQWL
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EQWL в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.85% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и EQWL
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и EQWL
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.