Сравнение USBOX с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или EQWL.
Корреляция
Корреляция между USBOX и EQWL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и EQWL
Основные характеристики
USBOX:
-0.23
EQWL:
0.55
USBOX:
-0.19
EQWL:
0.87
USBOX:
0.97
EQWL:
1.13
USBOX:
-0.20
EQWL:
0.60
USBOX:
-0.64
EQWL:
2.85
USBOX:
6.26%
EQWL:
3.14%
USBOX:
17.36%
EQWL:
16.16%
USBOX:
-72.83%
EQWL:
-49.36%
USBOX:
-16.71%
EQWL:
-10.55%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.61% соответственно.
USBOX
-6.10%
-6.18%
-15.37%
-2.93%
5.67%
2.30%
EQWL
-5.30%
-6.81%
-6.67%
8.65%
15.55%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и EQWL
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и EQWL
USBOX
EQWL
Сравнение USBOX c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и EQWL
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности EQWL в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.18% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 2.04% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и EQWL
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и EQWL
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 10.39%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.