Сравнение USBOX с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или EQWL.
Основные характеристики
USBOX | EQWL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 16.59% |
Дох-ть за 1 год | 26.74% | 25.40% |
Дох-ть за 3 года | 11.10% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 16.31% | 14.24% |
Дох-ть за 10 лет | 13.90% | 12.49% |
Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 11.87% | 11.09% |
Макс. просадка | -71.83% | -49.36% |
Текущая просадка | -0.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и EQWL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и EQWL
С начала года, USBOX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции EQWL по среднегодовой доходности: 13.90% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и EQWL
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и EQWL
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EQWL в 1.81%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pear Tree Quality Fund | 3.68% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.81% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и EQWL
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и EQWL
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.