Сравнение USBOX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или NEFSX.
Основные характеристики
| USBOX | NEFSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 19.46% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 33.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 15.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 13.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.64 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 17.86 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 13.30% |
| Макс. просадка | -71.83% | -61.82% |
| Текущая просадка | -3.06% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и NEFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и NEFSX
С начала года, USBOX показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью 19.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции NEFSX немного впереди с 13.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и NEFSX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NEFSX в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и NEFSX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности NEFSX в 6.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.68% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% | 36.44% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и NEFSX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки NEFSX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и NEFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и NEFSX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеют волатильность 3.43% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.