Сравнение USBOX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBOX показывает доходность -6.87%, а NEFSX немного ниже – -6.96%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.49% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и NEFSX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
USBOX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
USBOX
NEFSX
Сравнение USBOX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 0.65 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и NEFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и NEFSX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и NEFSX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -55.83% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.85% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -30.08% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -32.27% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.65% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -11.79% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.58% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и NEFSX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.93% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.21% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 21.29% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.64% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.72% | -2.61% |