Сравнение USBOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или STSEX.
Корреляция
Корреляция между USBOX и STSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Основные характеристики
USBOX:
0.85
STSEX:
1.84
USBOX:
1.09
STSEX:
2.41
USBOX:
1.18
STSEX:
1.34
USBOX:
0.69
STSEX:
2.85
USBOX:
5.49
STSEX:
12.26
USBOX:
2.17%
STSEX:
1.60%
USBOX:
14.04%
STSEX:
10.68%
USBOX:
-72.83%
STSEX:
-49.89%
USBOX:
-10.73%
STSEX:
-2.79%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у STSEX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям STSEX по среднегодовой доходности: 3.11% против 11.71% соответственно.
USBOX
9.64%
-8.15%
-4.27%
10.17%
5.10%
3.11%
STSEX
17.55%
-0.39%
2.38%
18.25%
13.94%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
USBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.00% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.91% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.