Сравнение USBOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и STSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.07% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -4.98% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у STSEX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям STSEX по среднегодовой доходности: 12.61% против 13.30% соответственно.
USBOX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.61%
STSEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Доходность на риск
USBOX vs. STSEX — Ранг доходности на риск
USBOX
STSEX
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | STSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.56 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и STSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.06%, что больше доходности STSEX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.06% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -49.89% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.61% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -19.57% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -31.28% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -6.47% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -7.28% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.49% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.39% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.88% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.48% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.37% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.71% | +0.40% |