Сравнение USBOX с STSEX
USBOX (Pear Tree Quality Fund) and STSEX (BlackRock Exchange Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USBOX returned 13.74%/yr vs 13.39%/yr for STSEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.81%/yr for STSEX.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у STSEX с доходностью -2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции STSEX немного отстают с 13.39%.
USBOX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 13.74%
STSEX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам USBOX и STSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 5.23% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -2.04% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
Correlation
The correlation between USBOX and STSEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1985 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between USBOX and STSEX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBOX vs. STSEX — Ранг доходности на риск
USBOX
STSEX
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | STSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.95 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.03 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.82 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -49.89% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.61% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -11.40% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -19.57% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -31.28% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.57% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -7.27% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.70% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.67% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.78% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 9.98% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.34% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.71% | +0.44% |
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.72%, что больше доходности STSEX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 27.72% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
USBOX and STSEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USBOX has higher volatility (2.81%) compared to STSEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs STSEX's -49.89%.
USBOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBOX и STSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор