Сравнение USBOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или STSEX.
Основные характеристики
| USBOX | STSEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 24.46% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 10.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.19% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.32% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 10.49% |
| Макс. просадка | -72.83% | -49.89% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и STSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBOX показывает доходность 20.19%, а STSEX немного ниже – 19.19%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям STSEX по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности STSEX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.29% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.90% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.53%, в то время как у BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.