Сравнение USBOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или STSEX.
Корреляция
Корреляция между USBOX и STSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Основные характеристики
USBOX:
0.60
STSEX:
1.25
USBOX:
0.80
STSEX:
1.69
USBOX:
1.13
STSEX:
1.23
USBOX:
0.72
STSEX:
1.96
USBOX:
2.08
STSEX:
7.20
USBOX:
3.97%
STSEX:
1.87%
USBOX:
13.90%
STSEX:
10.81%
USBOX:
-72.83%
STSEX:
-49.89%
USBOX:
-6.20%
STSEX:
-1.33%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у STSEX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям STSEX по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.14% соответственно.
USBOX
5.74%
3.76%
-1.91%
7.98%
5.31%
3.52%
STSEX
3.57%
1.04%
2.91%
12.99%
13.46%
12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и STSEX
USBOX
STSEX
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности STSEX в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.16% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.89% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.47%, в то время как у BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.