Сравнение USBOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и STSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и STSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у STSEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям STSEX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.27% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и STSEX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии STSEX в 0.81%.
Доходность на риск
USBOX vs. STSEX — Ранг доходности на риск
USBOX
STSEX
Сравнение USBOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | STSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.31 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 4.87 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и STSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и STSEX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности STSEX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и STSEX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и STSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -49.89% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.03% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -19.57% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -31.28% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.64% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -7.28% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.42% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и STSEX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.39% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.92% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 14.49% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.38% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.71% | +0.40% |