PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBOX с VFFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с VFFSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VFFSX.

Корреляция

Корреляция между USBOX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBOX:

0.40

VFFSX:

0.52

Коэф-т Сортино

USBOX:

0.72

VFFSX:

0.89

Коэф-т Омега

USBOX:

1.10

VFFSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

USBOX:

0.44

VFFSX:

0.57

Коэф-т Мартина

USBOX:

1.72

VFFSX:

2.20

Индекс Язвы

USBOX:

3.98%

VFFSX:

4.85%

Дневная вол-ть

USBOX:

15.76%

VFFSX:

19.38%

Макс. просадка

USBOX:

-71.83%

VFFSX:

-52.30%

Текущая просадка

USBOX:

-6.53%

VFFSX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.30%.

USBOX

С начала года

-0.62%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.92%

5 лет

15.73%

10 лет

13.14%

VFFSX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

9.87%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBOX и VFFSX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBOX и VFFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBOX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VFFSX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VFFSX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBOX
Pear Tree Quality Fund		0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.34%1.24%1.46%1.70%1.29%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VFFSX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VFFSX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...