Сравнение USBOX с PRBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или PRBLX.
Основные характеристики
| USBOX | PRBLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.08% |
| Макс. просадка | -71.83% | -42.20% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и PRBLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и PRBLX
С начала года, USBOX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и PRBLX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и PRBLX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PRBLX в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.04% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% | 3.12% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и PRBLX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и PRBLX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.43%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.