Сравнение USBOX с PRBLX

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью -6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции PRBLX немного отстают с 12.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USBOX и PRBLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности PRBLX в 20.28%

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и PRBLX.

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.