PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBOX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с PRBLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или PRBLX.

Корреляция

Корреляция между USBOX и PRBLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBOX:

0.40

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Сортино

USBOX:

0.72

PRBLX:

0.13

Коэф-т Омега

USBOX:

1.10

PRBLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

USBOX:

0.44

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Мартина

USBOX:

1.72

PRBLX:

-0.00

Индекс Язвы

USBOX:

3.98%

PRBLX:

8.48%

Дневная вол-ть

USBOX:

15.76%

PRBLX:

19.59%

Макс. просадка

USBOX:

-71.83%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

USBOX:

-6.53%

PRBLX:

-13.22%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 13.14% против 4.84% соответственно.

USBOX

С начала года

-0.62%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.92%

5 лет

15.73%

10 лет

13.14%

PRBLX

С начала года

-0.84%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-0.45%

5 лет

7.06%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBOX и PRBLX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBOX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBOX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и PRBLX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PRBLX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBOX
Pear Tree Quality Fund		0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.32%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и PRBLX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и PRBLX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.18%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...