Сравнение USBOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или FXAIX.
Основные характеристики
| USBOX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.23% |
| Макс. просадка | -71.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и FXAIX
С начала года, USBOX показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции FXAIX немного отстают с 13.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и FXAIX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и FXAIX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и FXAIX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и FXAIX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.