PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pear Tree Quality Fund (USBOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pear Tree Quality Fund (USBOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70472Q2030

CUSIP

70472Q203

Эмитент

Pear Tree Funds

Дата выпуска

6 мая 1985 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USBOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USBOX с STSEX USBOX с VOO USBOX с VFFSX USBOX с EQWL USBOX с SPY USBOX с NEFSX USBOX с MOAT USBOX с VGT USBOX с PRBLX USBOX с FXAIX
Популярные сравнения:
USBOX с STSEX USBOX с VOO USBOX с VFFSX USBOX с EQWL USBOX с SPY USBOX с NEFSX USBOX с MOAT USBOX с VGT USBOX с PRBLX USBOX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Pear Tree Quality Fund (USBOX) показал доход в -0.62% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBOX составила 13.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

USBOX

С начала года

-0.62%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.92%

5 лет

15.73%

10 лет

13.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.30%-1.31%-4.54%-1.03%1.22%-0.62%
20243.05%4.93%2.24%-3.99%3.65%4.23%0.80%3.14%1.46%-2.92%3.13%-2.58%17.99%
20237.49%-3.12%4.66%2.97%2.03%5.29%2.93%-2.12%-5.08%-0.42%9.03%3.23%29.20%
2022-4.31%-4.64%1.69%-6.26%0.30%-6.60%6.53%-4.76%-8.24%7.71%7.53%-4.68%-16.25%
2021-1.58%3.36%5.59%5.77%1.66%1.36%2.78%1.69%-4.53%6.18%-2.70%6.28%28.27%
2020-0.33%-7.55%-8.89%10.42%2.95%1.23%4.62%5.79%-3.08%-3.44%12.31%5.06%18.06%
20196.21%3.09%3.67%2.95%-5.26%5.93%2.65%-1.67%1.08%2.95%3.65%2.74%31.18%
20184.98%-3.21%-3.78%0.43%2.70%0.62%5.42%3.84%1.03%-5.18%1.12%-8.88%-1.97%
20172.12%5.50%1.45%2.28%3.57%0.21%0.91%1.44%0.37%4.40%2.86%0.38%28.49%
2016-2.53%0.13%5.91%-1.10%2.48%1.15%3.35%-0.29%0.17%-2.49%-0.36%1.48%7.85%
2015-2.53%5.49%-2.29%1.09%1.13%-2.85%3.57%-6.23%-1.31%7.88%-0.56%0.00%2.59%
2014-3.16%4.08%1.40%1.11%1.37%0.48%-1.18%3.37%-1.16%2.13%3.49%-1.24%10.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USBOX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pear Tree Quality Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pear Tree Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.07$0.08$0.05$0.10$0.15$0.12$0.18$0.19$0.16$0.33

Дивидендный доход

0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pear Tree Quality Fund показал максимальную просадку в 71.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2050 торговых сессий.

Текущая просадка Pear Tree Quality Fund составляет 6.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.83%7 дек. 1999 г.23209 мар. 2009 г.20501 мая 2017 г.4370
-30.93%18 окт. 1993 г.2987 дек. 1994 г.1956 сент. 1995 г.493
-30.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.2%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.374
-23.04%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1936 июл. 1999 г.252

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...