- ISIN
- US70472Q2030
- CUSIP
- 70472Q203
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 6 мая 1985 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USBOX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции USBOX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USBOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pear Tree Quality Fund (USBOX) показал доход в 6.82% с начала года и 16.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBOX составила 13.57%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Pear Tree Quality Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 13.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USBOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USBOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 9 дек. 1987 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -0.93% | -7.56% | 9.03% | 3.92% | 0.19% | 1.04% | 6.82% | |||||
| 2025 | 5.30% | -1.31% | -4.54% | -1.03% | 3.63% | 4.55% | -1.84% | 2.99% | 3.48% | 2.16% | 1.21% | 0.62% | 15.77% |
| 2024 | 3.05% | 4.93% | 2.24% | -3.99% | 3.65% | 4.23% | 0.80% | 3.14% | 1.46% | -2.92% | 3.13% | -2.58% | 17.99% |
| 2023 | 7.49% | -3.12% | 4.66% | 2.97% | 2.03% | 5.29% | 2.93% | -2.12% | -5.08% | -0.42% | 9.03% | 3.23% | 29.20% |
| 2022 | -4.31% | -4.64% | 1.69% | -6.26% | 0.30% | -6.60% | 6.53% | -4.76% | -8.24% | 7.71% | 7.53% | -4.68% | -16.25% |
| 2021 | -1.58% | 3.36% | 5.59% | 5.77% | 1.65% | 1.36% | 2.78% | 1.69% | -4.53% | 6.18% | -2.70% | -3.47% | 16.50% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Quality Fund has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.92, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 1985.
- This fund participated in 96.73% of S&P 500 Index downside but only 93.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 93.31%
- Участие в снижении
- 96.73%
Комиссия
Комиссия USBOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBOX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USBOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.71 | -4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.86 | $5.86 | $1.96 | $0.90 | $2.43 | $0.20 | $1.47 | $3.53 | $2.54 | $1.33 | $0.99 | $2.03 |
Дивидендный доход | 27.31% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.86 | $5.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pear Tree Quality Fund показал максимальную просадку в 65.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1462 торговые сессии.
Текущая просадка Pear Tree Quality Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.67%март 2009 г. | 8y 11mo | 5y 9mo | 14y 9moмарт 2000 г. - дек. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.64%дек. 1987 г. | 3mo 16d | 5y 9mo | 6y 1moавг. 1987 г. - сент. 1993 г. | Black Monday1987 |
-30.42%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.04%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo | 4mo 20dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| USBOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -56.78% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.10% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -18.90% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -25.43% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -33.92% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -10.70% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.09% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USBOX
Добавьте Pear Tree Quality Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USBOX