PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pear Tree Quality Fund (USBOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pear Tree Quality Fund (USBOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70472Q2030

CUSIP

70472Q203

Эмитент

Pear Tree Funds

Дата выпуска

6 мая 1985 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USBOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Популярные сравнения:
USBOX с STSEX USBOX с VFFSX USBOX с VOO USBOX с EQWL USBOX с SPY USBOX с NEFSX USBOX с MOAT USBOX с PRBLX USBOX с VGT USBOX с FXAIX
Популярные сравнения:
USBOX с STSEX USBOX с VFFSX USBOX с VOO USBOX с EQWL USBOX с SPY USBOX с NEFSX USBOX с MOAT USBOX с PRBLX USBOX с VGT USBOX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pear Tree Quality Fund (USBOX) показал доход в 1.74% с начала года и 9.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBOX составила 13.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

USBOX

С начала года

1.74%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-0.89%

1 год

9.10%

3 года

14.19%

5 лет

15.68%

10 лет

13.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.30%-1.31%-4.54%-1.03%3.63%1.74%
20243.05%4.93%2.24%-3.99%3.65%4.23%0.80%3.14%1.46%-2.92%3.13%-2.58%17.99%
20237.49%-3.12%4.66%2.97%2.03%5.29%2.93%-2.12%-5.08%-0.42%9.03%3.23%29.20%
2022-4.31%-4.64%1.69%-6.26%0.30%-6.60%6.53%-4.76%-8.24%7.71%7.53%-4.68%-16.25%
2021-1.58%3.36%5.59%5.77%1.65%1.36%2.78%1.69%-4.53%6.18%-2.70%6.28%28.27%
2020-0.33%-7.55%-8.89%10.42%2.95%1.23%4.62%5.79%-3.08%-3.44%12.31%5.60%18.66%
20196.20%3.09%3.67%2.95%-5.26%5.93%2.65%-1.67%1.08%2.95%3.65%2.75%31.18%
20184.98%-3.21%-3.78%0.42%2.70%0.62%5.43%3.83%1.03%-5.18%1.12%-8.88%-1.97%
20172.12%5.50%1.45%2.28%3.57%0.21%0.91%1.44%0.37%4.40%2.86%0.38%28.49%
2016-2.53%0.13%5.91%-1.10%2.48%1.15%3.35%-0.29%0.17%-2.49%-0.36%1.48%7.85%
2015-2.53%5.49%-2.29%1.09%1.13%-2.86%3.57%-6.23%-1.31%7.88%-0.56%0.00%2.59%
2014-3.16%4.08%1.40%1.10%1.37%0.49%-1.18%3.37%-1.16%2.12%3.49%-1.25%10.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USBOX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pear Tree Quality Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pear Tree Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.96$0.90$2.43$2.44$1.57$3.53$2.54$1.33$0.99$2.03$2.21

Дивидендный доход

8.56%8.71%4.37%14.55%10.71%7.97%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%12.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.53$3.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2014$2.21$2.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pear Tree Quality Fund показал максимальную просадку в 65.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1444 торговые сессии.

Текущая просадка Pear Tree Quality Fund составляет 4.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.57%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.14442 дек. 2014 г.3687
-30.92%18 окт. 1993 г.2987 дек. 1994 г.1956 сент. 1995 г.493
-30.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.2%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.374
-23.04%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.427 дек. 1998 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...