Сравнение USBNX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 15.67% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и VSCAX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
USBNX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
USBNX
VSCAX
Сравнение USBNX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.03 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.77 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и VSCAX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и VSCAX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -57.77% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -16.56% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -25.29% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -57.77% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -8.74% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.94% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и VSCAX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 8.82% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 16.86% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 25.88% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.16% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.72% | -5.04% |