PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с PCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции USBNX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.84% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMXPCFIX с HRTVX

Сравнение комиссий USBNX и PCFIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

USBNX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXPCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.94

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCFIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между USBNX и PCFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и PCFIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности PCFIX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и PCFIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-67.77%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-15.69%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-67.77%

+41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-67.77%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-44.55%

+38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-21.21%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и PCFIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.07%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.82%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.86%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

33.68%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

30.14%

-8.46%