- ISIN
- US70472Q4010
- CUSIP
- 70472Q401
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 3 авг. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции USBNX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) показал доход в 11.98% с начала года и 21.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBNX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USBNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 22 мая 1996 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 0.18% | -2.90% | 6.99% | 0.88% | 0.73% | 11.98% | ||||||
| 2025 | 3.92% | -3.63% | -2.96% | -3.58% | 5.65% | 1.91% | -0.22% | 6.25% | -1.42% | -2.88% | 3.83% | 1.59% | 8.02% |
| 2024 | -2.07% | 3.22% | 5.90% | -5.43% | 2.81% | -1.95% | 9.89% | -1.01% | 0.35% | -2.48% | 9.29% | -8.51% | 8.64% |
| 2023 | 7.11% | -0.49% | -6.42% | -2.40% | -2.55% | 7.31% | 6.21% | -2.10% | -3.96% | -5.36% | 6.84% | 9.77% | 12.83% |
| 2022 | -3.13% | 1.36% | -0.23% | -5.80% | 2.12% | -6.91% | 8.63% | -5.45% | -7.31% | 13.75% | 4.28% | -4.19% | -5.09% |
| 2021 | 1.72% | 10.05% | 5.66% | 2.95% | 1.84% | -2.75% | -3.15% | 1.77% | -0.80% | 4.06% | -3.69% | -2.41% | 15.35% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Polaris Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.97, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 1992.
- This fund participated in 108.02% of S&P 500 Index downside but only 106.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 106.73%
- Участие в снижении
- 108.02%
Комиссия
Комиссия USBNX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBNX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.52 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.55 | $0.88 | $0.22 | $2.30 | $0.20 | $0.16 | $1.94 | $1.80 | $1.62 | $0.31 | $1.61 |
Дивидендный доход | 12.33% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал максимальную просадку в 64.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.40%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -49.94%март 2003 г. | 2y 12mo | 1y 11mo | 4y 11moмарт 2000 г. - март 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -46.96%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.28%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -30.17%апр. 1997 г. | 11mo 12d | 4mo 21d | 1y 3moмай 1996 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| USBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -56.78% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -18.90% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -25.43% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -33.92% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USBNX
Добавьте Pear Tree Polaris Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USBNX