График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) показал доход в 1.48% с начала года и 12.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBNX составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USBNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 22 мая 1996 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 0.18% | -4.33% | 1.48% | |||||||||
| 2025 | 3.92% | -3.63% | -2.96% | -3.58% | 5.65% | 1.91% | -0.22% | 6.25% | -1.42% | -2.88% | 3.83% | 1.59% | 8.02% |
| 2024 | -2.07% | 3.22% | 5.90% | -5.43% | 2.81% | -1.95% | 9.89% | -1.01% | 0.35% | -2.48% | 9.29% | -8.51% | 8.64% |
| 2023 | 7.11% | -0.49% | -6.42% | -2.40% | -2.55% | 7.31% | 6.21% | -2.10% | -3.96% | -5.36% | 6.84% | 9.77% | 12.83% |
| 2022 | -3.13% | 1.36% | -0.23% | -5.80% | 2.12% | -6.91% | 8.63% | -5.45% | -7.31% | 13.75% | 4.28% | -4.19% | -5.09% |
| 2021 | 1.72% | 10.05% | 5.66% | 2.95% | 1.84% | -2.75% | -3.15% | 1.77% | -0.80% | 4.06% | -3.69% | -2.41% | 15.35% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Polaris Small Cap Fund: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.97, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 04.08.1992.
- Этот фонд участвовал в 107.90% роста S&P 500 Index и в 107.78% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.97 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 107.90%
- Участие в снижении
- 107.78%
Комиссия
Комиссия USBNX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBNX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.61 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USBNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.55 | $0.88 | $0.22 | $2.30 | $0.20 | $0.16 | $1.94 | $1.80 | $1.62 | $0.31 | $1.61 |
Дивидендный доход | 13.61% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал максимальную просадку в 64.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 7.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.4% | 8 окт. 2007 г. | 357 | 9 мар. 2009 г. | 1095 | 15 июл. 2013 г. | 1452 |
| -49.94% | 13 мар. 2000 г. | 752 | 12 мар. 2003 г. | 499 | 4 мар. 2005 г. | 1251 |
| -46.96% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 594 |
| -38.28% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 275 | 10 нояб. 1999 г. | 394 |
| -30.17% | 21 мая 1996 г. | 237 | 28 апр. 1997 г. | 98 | 16 сент. 1997 г. | 335 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...