PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70472Q4010

CUSIP

70472Q401

Эмитент

Pear Tree Funds

Дата выпуска

3 авг. 1992 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия USBNX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Популярные сравнения:
USBNX с SBER.ME
Популярные сравнения:
USBNX с SBER.ME

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) показал доход в -1.00% с начала года и 3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBNX составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USBNX

С начала года

-1.00%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-9.43%

1 год

3.33%

3 года

6.92%

5 лет

12.94%

10 лет

6.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.92%-3.63%-2.96%-3.58%5.65%-1.00%
2024-2.07%3.22%5.90%-5.43%2.81%-1.95%9.89%-1.01%0.35%-2.48%9.29%-8.51%8.64%
20237.11%-0.49%-6.42%-2.40%-2.55%7.31%6.21%-2.10%-3.96%-5.36%6.85%9.77%12.83%
2022-3.12%1.36%-0.23%-5.80%2.12%-6.91%8.63%-5.45%-7.31%13.75%4.28%-4.19%-5.09%
20211.72%10.05%5.66%2.95%1.84%-2.75%-3.15%1.77%-0.80%4.06%-3.69%5.13%24.26%
2020-6.73%-10.32%-24.67%13.98%3.29%2.42%-0.54%4.05%-6.17%3.65%16.37%7.01%-4.77%
201910.34%4.47%-3.19%4.34%-9.32%7.32%-0.04%-7.19%6.64%1.95%3.79%4.14%23.53%
20181.19%-3.86%0.35%-0.39%6.26%1.74%1.35%4.49%-1.82%-9.60%2.09%-11.83%-11.06%
20170.31%0.65%0.15%-0.42%-2.02%3.42%-1.05%-3.04%5.25%1.15%2.36%-0.24%6.42%
2016-7.79%0.15%7.30%0.51%2.99%-0.94%6.27%0.09%0.51%-2.95%11.61%2.73%20.86%
2015-2.99%5.29%1.48%-1.83%2.07%1.30%-0.04%-7.96%-4.00%7.42%2.86%-4.06%-1.48%
2014-6.25%4.38%-0.93%-5.94%-0.46%4.87%-6.16%3.97%-5.40%4.71%0.30%0.88%-6.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USBNX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USBNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.22$2.30$2.21$0.16$1.94$1.80$1.62$0.31$1.61$2.63

Дивидендный доход

3.30%3.27%0.86%10.05%8.32%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%11.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2014$2.63$2.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал максимальную просадку в 64.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.

Текущая просадка Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 10.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.4%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.109312 июл. 2013 г.1449
-49.68%13 мар. 2000 г.74912 мар. 2003 г.4984 мар. 2005 г.1247
-46.96%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.594
-39.78%10 дек. 1997 г.2178 окт. 1998 г.28816 нояб. 1999 г.505
-30.17%21 мая 1996 г.24528 апр. 1997 г.10116 сент. 1997 г.346
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...