PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с PCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с PCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и PCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и PCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PCFAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции USBNX превзошли акции PCFAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.22% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMXPCFAX с HRTVX

Сравнение комиссий USBNX и PCFAX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PCFAX в 1.21%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

USBNX vs. PCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c PCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXPCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.74

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.83

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. PCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCFAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и PCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXPCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между USBNX и PCFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и PCFAX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности PCFAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и PCFAX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки PCFAX в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXPCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-68.63%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-15.66%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-68.63%

+42.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-68.63%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-46.72%

+40.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-25.61%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и PCFAX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXPCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.02%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.80%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.86%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

34.02%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

30.35%

-8.67%