PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		1.48%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DASCX с доходностью 2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBNX имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции DASCX немного впереди с 7.30%.

USBNX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.19%

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX

Сравнение комиссий USBNX и DASCX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DASCX в 1.13%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

3.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASCX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между USBNX и DASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и DASCX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.61%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и DASCX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-58.74%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.14%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-24.79%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-46.28%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-11.54%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-7.46%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.43%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и DASCX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.82%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.33%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.72%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.81%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.28%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.83%

+0.85%