Сравнение USBNX с GSITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и GSITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и GSITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у GSITX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям GSITX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.26% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и GSITX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.
Доходность на риск
USBNX vs. GSITX — Ранг доходности на риск
USBNX
GSITX
Сравнение USBNX c GSITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | GSITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.37 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.98 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.02 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.87 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и GSITX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и GSITX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GSITX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и GSITX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки GSITX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и GSITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -56.37% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.80% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -24.88% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -47.17% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.86% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.92% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и GSITX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.55% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.48% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.52% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.78% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.10% | -2.42% |