PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям SSCVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.60% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с ARSMX

Сравнение комиссий USBNX и SSCVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.13

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.68

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

6.89

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSCVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между USBNX и SSCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и SSCVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и SSCVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-65.34%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-15.41%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-29.22%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-48.87%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.48%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-11.91%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и SSCVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.40%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.75%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.93%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.21%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.45%

-1.77%