PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.44% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX

Сравнение комиссий USBNX и MXLSX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MXLSX в 1.09%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.84

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между USBNX и MXLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и MXLSX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и MXLSX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-60.41%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-15.02%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.04%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-43.52%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.74%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-12.19%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.21%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и MXLSX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.72%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.15%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

23.48%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.92%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.29%

-0.61%