Сравнение USBLX с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или IEMG.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и IEMG
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 7.34% против 3.33% соответственно.
USBLX
14.37%
0.25%
7.72%
20.38%
7.80%
7.34%
IEMG
8.47%
-5.20%
0.80%
12.02%
3.90%
3.33%
Основные характеристики
| USBLX | IEMG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.09 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 15.05% |
| Макс. просадка | -34.42% | -38.72% |
| Текущая просадка | -0.46% | -14.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и IEMG
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между USBLX и IEMG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и IEMG
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IEMG в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и IEMG
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и IEMG
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.