Сравнение USBLX с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.31% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и IEMG
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
USBLX vs. IEMG — Ранг доходности на риск
USBLX
IEMG
Сравнение USBLX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.58 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 9.84 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и IEMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и IEMG
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и IEMG
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -38.71% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -13.21% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -35.93% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -38.71% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -9.40% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -13.11% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.46% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и IEMG
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.35% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 14.68% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 19.79% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 17.91% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 19.84% | -10.78% |