PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.96% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USBLX и USSPX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.24

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между USBLX и USSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USSPX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USSPX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-55.39%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.19%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.88%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-33.64%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.25%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-10.19%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.54%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.37%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.59%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

18.42%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

17.51%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

18.35%

-9.29%