PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBLX с USAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USBLX returned 8.26%/yr vs 15.91%/yr for USAUX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 8.26% против 15.91% соответственно.

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%

USAUX

1 день
-1.31%
1 месяц
4.99%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.16%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		8.09%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between USBLX and USAUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1989 г.

0.80

The correlation between USBLX and USAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Доходность на риск

USBLX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.41

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.96

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.35

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

4.34

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.41

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USAUX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBLXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-76.19%

+42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-17.09%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-25.97%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-43.84%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-43.84%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.83%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-26.71%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

5.31%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.78%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBLXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.92%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

12.29%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

16.36%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

24.42%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

22.86%

-13.77%

Сравнение комиссий USBLX и USAUX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USAUX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности USAUX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.10%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

USBLX and USAUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (3.92%) compared to USBLX (1.78%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs USAUX's -76.19%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор