Сравнение USAUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции VOO немного впереди с 14.19%.
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и VOO
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USAUX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USAUX
VOO
Сравнение USAUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.13 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и VOO
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и VOO
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -33.99% | -42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.90% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -24.52% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.99% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -5.44% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -3.72% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.57% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и VOO
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.27% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.46% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 18.11% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 16.81% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.98% | +4.83% |