Сравнение USAUX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или SPY.
Основные характеристики
| USAUX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 12.01% |
| Макс. просадка | -75.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и SPY
С начала года, USAUX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции SPY немного отстают с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и SPY
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и SPY
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и SPY
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и SPY
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.