PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAUX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или SPY.

Корреляция

Корреляция между USAUX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USAUX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAUX:

0.45

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

USAUX:

0.77

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

USAUX:

1.11

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

USAUX:

0.44

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

USAUX:

1.30

SPY:

2.78

Индекс Язвы

USAUX:

8.91%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

USAUX:

26.94%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

USAUX:

-75.97%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USAUX:

-6.44%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции USAUX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.71% соответственно.

USAUX

С начала года

1.82%

1 месяц

19.38%

6 месяцев

-2.08%

1 год

11.36%

3 года

21.37%

5 лет

10.93%

10 лет

5.31%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий USAUX и SPY

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAUX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг риск-скорректированной доходности USAUX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAUX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и SPY

USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.20%0.44%0.91%0.85%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и SPY

Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и SPY

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...