Сравнение USAUX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или VTI.
Основные характеристики
| USAUX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 12.50% |
| Макс. просадка | -75.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и VTI
С начала года, USAUX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и VTI
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и VTI
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и VTI
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и VTI
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.