Сравнение USAUX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Invesco QQQ (QQQ).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или QQQ.
Основные характеристики
| USAUX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 33.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 17.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 17.30% |
| Макс. просадка | -75.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и QQQ
С начала года, USAUX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции USAUX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.21% против 17.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и QQQ
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и QQQ
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и QQQ
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и QQQ
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.