Сравнение USAUX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Invesco QQQ (QQQ).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или QQQ.
Основные характеристики
| USAUX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 35.43% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.07% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 17.68% |
| Макс. просадка | -75.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.07% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и QQQ
С начала года, USAUX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции USAUX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.07% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и QQQ
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и QQQ
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и QQQ
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и QQQ
Текущая волатильность для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) составляет 5.26%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что USAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.