Сравнение USAUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции FXAIX немного впереди с 14.16%.
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и FXAIX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
USAUX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USAUX
FXAIX
Сравнение USAUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.30 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и FXAIX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и FXAIX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -33.79% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.89% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -24.50% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.79% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -5.56% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -3.83% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.55% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и FXAIX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.37% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.55% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 18.32% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 16.92% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.05% | +4.76% |