Сравнение USAUX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции USSPX немного отстают с 13.96%.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и USSPX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USAUX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USAUX
USSPX
Сравнение USAUX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.24 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и USSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и USSPX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и USSPX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -55.39% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.19% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -26.88% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.64% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.25% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -10.19% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.54% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и USSPX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.37% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.59% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.42% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.51% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.35% | +4.46% |